Ήταν το 2016, όταν η Πέγκυ Ζήνα βρέθηκε στην κριτική επιτροπή του X-Factor, που τότε προβλήθηκε από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ. Η παρουσία της τότε είχε συζητηθεί, τόσο για το διαφορετικό ρόλο που είχε αναλάβει, όσο και για το γεγονός ότι κάθισε στο ίδιο τραπέζι με τον Γιώργο Θεοφάνους, με τον οποίο για χρόνια ήταν τσακωμένοι, λόγω επαγγελματικής διαφωνίας.
Τρία χρόνια μετά και η τραγουδίστρια μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» για την εμπειρία της στο talent show, όπου παραδέχτηκε ότι δεν πέρασε καλά και δεν θα το έκανε ξανά.
«Δεν μου άρεσε αυτός ο ρόλος καθόλου. Κριτής σε talent show δεν θα ξαναπήγαινα γιατί δεν μπορώ να έρχομαι σε τόσο δύσκολη θέση, να πω τη γνώμη μου σε παιδιά που τα όνειρά τους κρέμονται από αυτό που θα πω εγώ εκείνη τη στιγμή και στο τέλος της σεζόν να μην παίζει τόσο μεγάλο ρόλο. Δηλαδή, θα μπορούσα να πάρω στις πλάτες μου πάλι μια τόσο μεγάλη ψυχολογική πίεση, εάν αυτό θα οδηγούσε κάπου. Έρχονται σε επαφή με ανθρώπους του χώρου μας που σαν εμπειρία είναι σημαντική. Εγώ, δε μπορώ να το σηκώσω γιατί δεν γίνονται πολλά μετά. Αυτά που τους υποσχόμαστε εκείνη τη στιγμή, τα μεγάλα καλά λόγια, τους τα λέμε χωρίς λόγο», εξήγησε χαρακτηριστικά.